Séries temporelles linéaires

Catherine Doz

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Syllabus

La première partie de ce cours est consacrée à l'étude des séries temporelles univariées : on présente d'abord les concepts statistiques principaux, puis les méthodes d'estimation et de tests ; on y aborde le problème de la non-stationnarité, en étudiant les principaux tests de racine unité sous l'angle de leur utilisation pratique. Le cours est illustré par des exemples pratiques. La deuxième partie du cours est consacrée à l'étude des modèles VAR stationnaires : on présente rapidement le cadre général des séries multivariées stationnaires, puis on développe le cas spécifique des modèles VAR. Cette partie du cours constitue un préalable à l'étude générale des modèles VAR non stationnaires proposée en 3ème Année.

Plan du cours

Bibliographie

Supports de cours

Supports de cours non-officiels, non-exempts d'erreurs et sans aucune garantie :

Exercices

Toutes les seancesSeance 1Seance 2Seance 3Seance 4Seance 5Seance 6Seance 7Seance 8
simpledoublesimpledoublesimpledoublesimpledoublesimpledoublesimpledoublesimpledoublesimpledoublesimpledouble
Enonce pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps
Corrige pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps
Enonce et corrige pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps
Reponses question-par-question pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps

Examens

Les sujets d'examen suivants ne sont pas disponibles.

Recherche

Ce cours est en rapport avec les activites de recherche de Paul Doukhan au CREST


Pour toute information complémentaire veuillez contacter Guillaume Lacôte